كيفية حساب خيارات الأسهم في التفوق

كيف يمكنك حساب التقلبات في إكسيل؟

على الرغم من أن هناك عدة طرق لقياس تقلب الأمن معين، والمحللين عادة ما ينظر إلى التقلبات التاريخية. التقلب التاريخي هو مقياس للأداء السابق. ولأنه يسمح بإجراء تقييم طويل الأجل للمخاطر، فإن التقلبات التاريخية تستخدم على نطاق واسع من قبل المحللين والتجار في وضع استراتيجيات الاستثمار. (هل ترغب في تحسين مهاراتك في إكسيل؟ خذ دورة إكسيل إنفستوبيديا الأكاديمية.)

لحساب تقلب أمان معين في ميكروسوفت إكسيل، أولا تحديد الإطار الزمني الذي سيتم حساب المقياس. يتم استخدام فترة 10 أيام لهذا المثال. بعد ذلك، أدخل جميع أسعار الأسهم الختامية لتلك الفترة إلى الخلايا من B2 إلى B12 بترتيب تسلسلي، مع أحدث سعر في الأسفل. لاحظ أنك ستحتاج إلى البيانات لمدة 11 يوما لحساب العائد لمدة 10 أيام.

في العمود C، قم بحساب عوائد إنتيرداي بقسمة كل سعر على سعر إغلاق اليوم السابق وطرحه. على سبيل المثال، إذا أغلق ماكدونالدز عند 147.82 دولار في اليوم الأول و 149.50 دولار في اليوم الثاني، فإن عودة اليوم الثاني ستكون (149.50 / 147.82) - 1، أو 0.011، مما يشير إلى أن السعر في اليوم الثاني كان أعلى بنسبة 1.1٪ من السعر في اليوم الأول.

ويتعلق التقلب بطبيعته بالانحراف المعياري أو درجة اختلاف الأسعار عن متوسطها. في الخلية C13، أدخل الصيغة "= ستدف (C3: C12)" لحساب الانحراف المعياري للفترة.

وكما ذكر أعلاه، فإن التقلب والانحراف مرتبطان ارتباطا وثيقا. ويتضح ذلك في أنواع المؤشرات الفنية التي يستخدمها المستثمرون في رسم تقلبات الأسهم، مثل "بولينجر باندز"، التي تستند إلى الانحراف المعياري للمخزون والمتوسط ​​المتحرك البسيط (سما). ومع ذلك، فإن التقلب التاريخي هو رقم سنوي، وبالتالي لتحويل الانحراف المعياري اليومي المحسوب أعلاه إلى مقياس قابل للاستعمال، يجب ضربه بعامل سنوي استنادا إلى الفترة المستخدمة. عامل التوليف هو الجذر التربيعي لكن هناك العديد من الفترات الموجودة في السنة.

يوضح الجدول أدناه تقلب ماكدونالدز خلال فترة 10 أيام:

استخدم المثال أعلاه أسعار الإغلاق اليومية، وهناك 252 يوم تداول سنويا، في المتوسط. لذلك، في الخلية C14، أدخل الصيغة "= سرت (252) * C13" لتحويل الانحراف المعياري لفترة ال 10 أيام هذه إلى التقلب التاريخي السنوي.

حساب المكالمة ووضع الخيار العائد في إكسيل.

هذا هو الجزء الأول من برنامج إكسيل توفيلي إكسيل التعليمي. في هذا الجزء سوف نتعلم كيفية حساب خيار واحد (دعوة أو وضع) الربح أو الخسارة لسعر معين معين. هذا هو لبنة البناء الأساسية التي من شأنها أن تسمح لنا لحساب الربح أو الخسارة للوظائف تتألف من خيارات متعددة، رسم المخططات مكافأة في إكسيل، وحساب نسب المخاطر والمكافأة ونقاط التعادل.

فهم صيغ العائد العائد.

قبل أن نبدأ في بناء الصيغ الفعلية في إكسيل، دعونا نتأكد من أننا نفهم ما هي صيغة دفع تعويض الخيار. إنها وظيفة تحسب كم من المال نجعل أو تفقد بسعر أساسي معين.

على سبيل المثال، يجيب على السؤال التالي:

لقد اشتريت خيار استدعاء ضربة $ 45 $ 2.35. ما هي أرباحي أو خسائري إذا انتهى الأمر عند 49 دولار عند انتهاء الصلاحية؟

المدخلات الفورمولا المدخلات والمخرجات.

في المثال أعلاه يمكنك تحديد العديد من المدخلات التي ستستغرقها صيغة العائد - وهي الأرقام التي نعرفها بالفعل:

سعر الإضراب للخيار = 45 السعر المبدئي الذي اشترينا الخيار = 2.35 السعر الأساسي الذي نريد حساب الربح أو الخسارة = 49.

الإخراج هو بالطبع الربح أو الخسارة التي نريد حساب.

إعداد الخلايا.

في جدول بيانات إكسيل، نحتاج أولا إلى إعداد ثلاث خلايا حيث سندخل المدخلات، وخلية أخرى سوف تظهر الإخراج.

لقد قررت إدخال الإضراب، السعر الأولي والمدخلات السعر الأساسي في الخلايا C4، C5، C6، على التوالي. وستظهر النتيجة في الخلية C8.

في حين أنه ليس من الضروري لحساب بسيط مثل هذا واحد، فمن فكرة جيدة إلى حد ما تفرق بيانيا خلايا المدخلات والمخرجات، وخصوصا عندما كنت بناء جدول بيانات أكثر تعقيدا. وسوف تجعل ورقة أسهل بكثير للاستخدام وتقليل خطر من أنت أو شخص آخر الكتابة عن طريق الخطأ الصيغ الخاصة بك في المستقبل. من الأفضل إجراء ذلك باستمرار عبر جميع جداول البيانات. شخصيا، أنا دائما جعل خلفية خلايا الإدخال (حيث يتوقع من المستخدم إدخال القيم) الأصفر وخلايا الإخراج (التي تحتوي عادة على الصيغ ولا ينبغي الكتابة فوقه) الأخضر - مجرد عادتي، يمكنك بالطبع استخدام ألوان مختلفة، والخطوط أو الحدود أو تنسيق آخر.

استدعاء الخيار قيمة الصيغة.

الآن لدينا الخلايا جاهزة ويمكننا بناء الصيغة في الخلية C8، والتي سوف تستخدم المدخلات في الخلايا الأخرى لحساب الربح أو الخسارة.

وبصفة عامة، تكون قيمة خيار المكالمة (وليس الربح أو الخسارة) عند انتهاء الصلاحية بسعر معين معين مساويا لما يلي:

السعر الأساسي ناقص سعر الإضراب (إذا كان الخيار ينتهي في المال) صفر (إذا كان لا & # 8217؛ ر)

إذا كنت لا تفهم لماذا، انظر شرحا مفصلا والأمثلة في خيار خيار الدفع مكافأة، صيغة والمنطق.

الآن نحن بحاجة إلى تنفيذ هذه الصيغة في إكسيل. فمن السهل جدا، لأن إكسيل لديه وظيفة ماكس، والذي يأخذ مجموعة من القيم (مفصولة بفواصل) ويعود أعظم منهم. في مثالنا، الصيغة في الخلية C8 ستكون:

& # 8230؛ حيث الخلايا C4 و C6 هي سعر الإضراب والأسعار الكامنة، على التوالي.

مع المدخلات في مثالنا (45 و 49)، يجب أن تظهر الخلية C8 الآن 4. يمكنك اختبار قيم مختلفة لإدخال السعر الأساسي ومعرفة كيفية عمل الصيغة. بالنسبة لأي سعر أساسي أقل من أو يساوي 45 يجب أن يعود الصفر؛ لقيم أكبر من 45 يجب أن يعود الفرق بين الخلايا C6 و C4.

ولكننا لم تنته بعد.

استدعاء الخيار الربح أو الخسارة الصيغة.

لأننا نريد لحساب الربح أو الخسارة (وليس فقط الخيار & # 8217؛ ق القيمة)، يجب علينا طرح التكلفة الأولية. هذا هو مرة أخرى بسيطة جدا للقيام - ونحن سوف مجرد طرح الخلية C5 من النتيجة في الخلية C8. الصيغة الكاملة في C8 تصبح:

يجب أن تظهر الخلية C8 الآن 1.65، وهو الربح الذي تم إجراؤه من مكالمة هاتفية بقيمة 45 دولارا، تم شراؤها مقابل 2.35 دولار، عندما يكون المخزون الأساسي عند 49 دولارا عند انتهاء الصلاحية.

يمكنك مرة أخرى اختبار قيم الإدخال المختلفة. بالنسبة لأي سعر أساسي أقل من سعر الإضراب (C6 & لوت؛ C4)، تكون النتيجة دائما مساوية للسعر الأولي السلبي (C5).

ملاحظة: خطأ شائع هو وضع & # 8220؛ - C5 & # 8221؛ داخل الأقواس، والتي من شأنها أن تطرح على نحو فعال الخيار والتكلفة الأولية فقط في سيناريو واحد أو الآخر. لأننا ندفع مقابل الخيار بغض النظر عن نتائجه النهائية، يجب علينا وضع & # 8220؛ - C5 & # 8221؛ في نهاية المطاف، خارج الأقواس، لذلك ينطبق في جميع السيناريوهات.

وضع الخيار الربح أو الخسارة الصيغة.

لخيارات وضع المنطق والصيغة هي نفسها تقريبا، مع اختلاف بسيط واحد فقط: داخل الأقواس في وظيفة ماكس في النصف الأول قبل الفاصلة، يتم عكس ترتيب سعر الإضراب والأسعار الكامنة، لأن خيار وضع & # 8217 ؛ وتنمو القيمة s عندما ينخفض ​​السعر الأساسي لأسفل عن سعر الإضراب. وبعبارة أخرى، فإن قيمة خيار الخيار هي أكبر من:

سعر الإضراب ناقص السعر الأساسي (إذا كان الخيار ينتهي في المال) صفر (إذا لم يفعل ذلك & # 8217؛ t)

اسمحوا & # 8217؛ s إنشاء خيار وضع العائد حاسبة في نفس ورقة في العمود G. الخيار الخيار الربح أو الخسارة الخيار في الخلية g8 هو:

& # 8230؛ حيث الخلايا G4، G5، G6 هي سعر الإضراب، السعر الأولي والأسعار الكامنة، على التوالي.

يجب أن تكون النتيجة مع المدخلات المبينة أعلاه (45، 2.35، 41) 1.65.

الآن قمنا بإنشاء الآلات الحاسبة مردود بسيط للدعوة ووضع الخيارات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأشياء التي يمكننا تحسينها أو إضافتها لجعل جدول البيانات أكثر فائدة.

الخطوات التالية.

على وجه الخصوص، آلة حاسبة لدينا يعمل فقط لمكالمة طويلة وطويلة وضع المواقف، ولكن يمكن & # 8217؛ ر استخدامها لمكالمة قصيرة أو وضع قصيرة. وعلاوة على ذلك، آلة حاسبة لدينا يظهر فقط الربح أو الخسارة للسهم الواحد، في حين أن العديد من الناس في الواقع أكثر اهتماما في إجمالي الربح أو الخسارة الدولار، وخصوصا عند العمل مع مواقف عقود الخيارات متعددة.

ولذلك، يجب علينا تحسين حساباتنا للنظر أيضا الاتجاه (طويلة أو قصيرة)، وحجم الموقف (عدد العقود) وحجم العقد (عدد الأسهم ممثلة بعقد خيار واحد).

ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعونا ندمج دعوتنا ووضع الحسابات في واحد - فإنه لن يجعل فقط جدول البيانات أكثر ملاءمة للاستخدام العملي، ولكن أيضا تسمح لنا لجعل فقط كل التغييرات المستقبلية مرة واحدة فقط، وليس ل المكالمات ويضع بشكل منفصل.

سوف نقوم بدمج دعوتنا ووضع الحسابات في الجزء التالي من البرنامج التعليمي.

من خلال البقاء على هذا الموقع و / أو باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت اتفاقية بنود الاستخدام وتوافق عليها تماما كما لو كنت قد وقعت عليها. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت.

تقلب ضمني.

تعرف على التقلبات الضمنية، وكيفية تأثير استراتيجيات التداول وتحميل جدول بيانات.

التقلب الضمني هو التقلب الذي يطابق السعر الحالي للخيار، ويمثل التصورات الحالية والمستقبلية لمخاطر السوق. ويتناقض ذلك مع التعريف الطبيعي للتذبذب الذي يواجه الوراء ويحسب من البيانات التاريخية (أي الانحراف المعياري للعائدات التاريخية).

إذا توقع التجار أن يتغير سعر السهم كثيرا، فإن تقلبه الضمني (وخيارات الاتصال والعرض) سوف يتجه صعودا. وغالبا ما تتجاوز التقلبات الضمنية نظيراتها التاريخية قبل إعلان رئيسي (مثل إعلان الأرباح أو الدمج)، وتميل إلى المتوسط ​​بعد ذلك. على سبيل المثال، إذا كان السوق متحمسا لسهم معين (ربما بسبب تقرير أرباح كبير)، فإن خيار المكالمة سيكون مكلفا. وبالتالي، فإن الدعوة المشمولة هي استراتيجية جيدة.

فيغا هو معدل التغير في قيمة الخيار نظرا لتغير 1٪ في التقلب. وبالتالي معرفة فيغا قبل الإعلانات الرئيسية أمر ضروري في تسعير الخيار بشكل صحيح. ما لم يتغير سعر السهم ليعكس تقلبات ضمنية أقل، ثم يضع / المكالمات ومن المتوقع أن تنخفض بعد إعلان رئيسي.

ويرى بعض المحللين الماليين أن التقلب الضمني هو سعر أو قيمة (بدلا من قياس إحصائي)، بالنظر إلى أنه مستمد مباشرة من المعاملة بين زوج المشتري والمشتري.

حساب التقلب الضمني مع إكسيل.

إكسيل & # 8217؛ s الهدف السعي يمكن استخدامها ل باكسولف لتقلب الخيار الأوروبي (بأسعار باستخدام بلاك سكولز) بالنظر إلى السعر الفوري، وسعر الإضراب، ومعدل خالية من المخاطر والوقت لانتهاء الصلاحية. ويرد مثال على ذلك في جدول البيانات أدناه (مرر إلى أسفل رابط التنزيل)، ولكن اسمحوا & # 8217؛ ق عبر المثال عملت أولا.

احسب التقلب الضمني للخيار الأوروبي مع.

سعر بقعة من 490، سعر الإضراب من 470، معدل خالية من المخاطر من 0.033، والانتهاء من 0.08، سعر المكالمة من 30.

الخطوة 1 . في جدول البيانات، أدخل سعر بقعة، سعر الإضراب، ومعدل خالية من المخاطر والانتهاء من الوقت. أيضا، أدخل قيمة التخمين الأولية للتقلب (وهذا سوف تعطيك سعر المكالمة الأولية التي يتم صقلها في الخطوة التالية)

الخطوة 2 . انتقل إلى البيانات & غ؛ ماذا لو كان التحليل & غ؛ هدف البحث. تعيين قيمة الاتصال إلى 30 (الخلية E5 في جدول البيانات) عن طريق تغيير تقلب (الخلية B8 في جدول البيانات)

يجب أن تجد أن التقلبات تم تحديثها إلى 0.32 لتعكس سعر الاتصال المطلوب من 30.

6 أفكار حول & لدكو؛ التقلب الضمني & رديقو؛

أنا تعديله بحيث يمكن استخدامها على الصيغة السوداء من غطاء.

يمكن أن تستخدم هذه الخيارات الأمريكية؟

كيف يمكنني الآلي الهدف تسعى لحساب التقلب الضمنية من قائمة الخيار؟

مرحبا، هذه الورقة التقلب ضمنية هو مساعدة كبيرة.

ولكن، مشكلتي هي أريد أن أعيد حل، أريد السعر الأساسي المقابل عندما يكون سعر الخيار & # 8220؛ X & # 8221؛ ومن المعروف أن الرابع هو & # 8220؛ Y & # 8221؛، ونوع الخيار هو الأوروبي وضع الخيار & # 8230؛

أبحث عن سعر السهم المضمنة.

ورقة إكسل كبيرة. ساعدني على فهم التقلبات وتقييم الخيارات.

تيجاس، وهنا تذهب: الرابع في .32، سعر المكالمة في 30 يظهر القيمة الأساسية (السعر الفوري) من 490.

الخيار جدول بيانات التسعير.

سوف خيار التسعير جدول البيانات تسمح لك لسعر المكالمات الأوروبية ووضع خيارات باستخدام نموذج بلاك وشولز.

فهم سلوك أسعار الخيار فيما يتعلق بمتغيرات أخرى مثل السعر الأساسي، والتقلب، والوقت لانتهاء الصلاحية وما هو أفضل القيام به عن طريق المحاكاة. عندما كنت أتعلم أولا عن خيارات بدأت بناء جدول بيانات لمساعدتي على فهم ملامح العائد من المكالمات ويضع وأيضا ما تبدو عليه التشكيلات من تركيبات مختلفة. لقد حملت المصنف هنا وأنت مرحب به.

مبسط.

على علامة التبويب "ورقة العمل" الأساسية "سوف تجد آلة حاسبة الخيار بسيطة أن يولد القيم العادلة والخيار الإغريق لمكالمة واحدة ووضع وفقا للمدخلات الأساسية التي تختارها. المناطق البيضاء هي لإدخال المستخدم الخاص بك في حين أن المناطق الخضراء المظللة هي مخرجات النموذج.

تقلب ضمني.

تحت مخرجات التسعير الرئيسية هي قسم لحساب التقلب الضمني لنفس المكالمة ووضع الخيار. هنا، يمكنك إدخال أسعار السوق للخيارات، إما آخر دفع أو عرض / طلب في الخلية سعر السوق البيضاء وجدول حساب سيحسب التقلب الذي كان النموذج قد استخدمت لتوليد السعر النظري الذي يتماشى مع السوق السعر أي التقلب "الضمني".

الرسوم البيانية المردود.

علامة التبويب بايوفغرافس يمنحك الربح والخسارة الشخصي من الساقين الخيار الأساسي. شراء دعوة، بيع دعوة، شراء وضع وبيع وضع. يمكنك تغيير المدخلات الأساسية لمعرفة كيف تؤثر التغييرات على الملف الشخصي للربح لكل خيار.

الاستراتيجيات.

علامة التبويب استراتيجيات يسمح لك لخلق خيارات / الأسهم تركيبات تصل إلى 10 مكونات. مرة أخرى، استخدم المناطق في حين إدخال المستخدم الخاص بك في حين أن المناطق المظللة هي لنواتج نموذج.

الأسعار النظرية واليونانية.

استخدام هذه الصيغة إكسيل لتوليد الأسعار النظرية إما الدعوة أو وضع فضلا عن خيار الإغريق:

سوف تبدو صيغة العينة مثل = OTW_BlackScholes (c، p، 25، 26، 0.25، 0.05، 0.21، 0.015).

تقلب ضمني.

نفس المدخلات المذكورة أعلاه باستثناء:

سعر السوق السوق الحالي الماضي، محاولة / طلب من الخيار.

مثال: = OTW_IV (p، 100، 100، 0.74، 0.05، 8.2، 0.01)

إذا كنت تواجه مشكلات في الحصول على الصيغ للعمل، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم أو إرسال رسالة إلكترونية إلي.

إذا كنت بعد إصدار على الانترنت من آلة حاسبة الخيار ثم يجب عليك زيارة الخيار السعر.

فقط أن نلاحظ أن الكثير من ما تعلمت أن جعلت هذا جدول البيانات ممكن اتخذ من الكتاب استحسانا كبيرا على النمذجة المالية سيمون بنينغا - النمذجة المالية - الطبعة 3.

إذا كنت من محبي إكسل، عليك الحب هذا الكتاب. هناك الكثير من المشاكل في العالم الحقيقي أن سيمون يحل باستخدام إكسيل. ويأتي الكتاب أيضا مع قرص يحتوي على جميع التمارين يوضح سيمون. يمكنك العثور على نسخة من النمذجة المالية في الأمازون بالطبع.

الخيار خيار التسعير المصنف زلس الأسود وشولز نموذج ذات الحدين سريع التسعير الخيار الخيار الإغريق اليونانيين نظرة عامة الخيار الخيار دلتا الخيار غاما خيار ثيتا فيغا الخيار رو الخيار سحر.

التعليقات (112)

بيتر فيبرواري 19th، 2017 أت 4:47 بيإم.

لوتشيانو فيبرواري 19th، 2017 أت 11:27 آم.

2) كيف يمكنني حساب الإغريق من استراتيجية متعددة الساقين؟ على سبيل المثال: & كوت؛ الإجمالي & كوت؛ دلتا مجموع ديلتاس الساقين واحدة؟

بيتر جانوري 12th، 2017 أت 5:23 بيإم.

مايك C يناير 12th، 2017 في 6:26 آم.

بيتر 14 ديسمبر 2018 في 4:57 مساء.

كلارك 14 ديسمبر، 2018 في 4:12 صباحا.

ما هي الأسهم لأعلى / لأسفل من المفترض أن تفعل على صفحة الاستراتيجيات؟

بيتر 7 أكتوبر، 2018 في 6:21.

دينيس 7 أكتوبر، 2018 في 3:07 صباحا.

بيتر جوون 10th، 2018 أت 1:09 آم.

جاك فورد 9 يونيو، 2018 في 5:32 ص.

في الخيار تداول Workbook. xls أوبتيونباج.

لقد غيرت سعر وندرلينغ وسعر الإضراب لحساب إيف،

24-نوف-11 تاريخ اليوم.

30.00٪ التقلبات التاريخية.

19-ديسمبر -11 تاريخ انتهاء الصلاحية.

3.50٪ معدل المخاطر الحرة.

2.00٪ نسبة توزيعات الأرباح النقدية.

0.07 دت في السنوات.

سعر الإضراب سعر التذبذب.

6،100.00 إيتم 912.98 999.00 57.3540٪

6،100.00 إيتم 912.98 912.98 30.0026٪

6،100.00 إيتم 912.98 910.00 27.6299٪

6،100.00 إيتم 912.98 909.00 26.6380٪

6،100.00 إيتم 912.98 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 907.00 24.0288٪

6،100.00 إيتم 912.98 906.00 21.9460٪

6،100.00 إيتم 912.98 905.00 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 904.00 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 903.00 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 902.00 0.0038٪

تم تغيير الرابع بشكل كبير جدا؟

أحب الويب الخاص بك والتفوق المصنف كثيرا، فهي الأفضل في.

شكرا جزيلا!

بيتر جانوري 10th، 2018 أت 1:14 آم.

دت يناير 9th، 2018 في 10:19 بيإم.

حاولت جدول البيانات في أوبينوفيس، لكنه لم ينجح. هل يستخدم ذلك وحدات الماكرو أو الوظائف المضمنة؟

رافي 3 يونيو، 2018 في 6:40 ص.

هل يمكن أن تسمحوا لي أن أعرف كيف يمكننا حساب المخاطر معدل مجاني في حالة أوسينر زوج العملات أو أي زوج آخر بشكل عام.

بيتر ماي 28th، 2018 أت 7:54 بيإم.

ماكس 24 مايو، 2018 في 8:51 صباحا.

مرحبا، ما هو ملف رائع!

بيتر 30 أبريل 2018 في 9:38 مساء.

وونغ أبريل 28th، 2018 في 9:05 بيإم.

مرحبا، شكرا لورقة العمل. ومع ذلك، أنا تشعر بالقلق من P / L محسوب على انتهاء الصلاحية. وينبغي أن يكون من خطين مستقيمين، انضمت إلى سعر الإضراب، أليس كذلك؟ ولكن لم أحصل على ذلك. على سبيل المثال، في حالة الإضراب 9 $، فإن الأقساط المستخدمة هي 0.91 $، و P / L للسعر الأساسي 7، 8، 9، 10 1.19، 0.19، -0.81، -0.91، عندما يجب أن تكون 1.09، 0.09، 0.91، -0،91، ليس هذا صحيح؟

بيتر 15 أبريل، 2018 في 7:06 بيإم.

ط ط ط. يشار إلى التقلب المتوسط ​​في الخلية B7 ولكن ليس الرسوم البيانية. لم أكن أريد رسم بياني لأنه سيكون مجرد خط مستو عبر الرسم البياني.

ريان 12 أبريل، 2018 في 9:11 صباحا.

آسف، أنا أعيد قراءة سؤالي وكان مربكا .. أنا أتساءل فقط إذا كان هناك طريقة لرمي أيضا في متوسط ​​التذبذب في الرسم البياني؟

بيتر 12 أبريل 2018 في الساعة 12:35.

ريان أبريل 10th، 2018 في 6:52 بيإم.

بيتر 21 مارس، 2018 في 6:35.

ديزموند 21 مارس، 2018 في 3:16 صباحا.

يمكن أن أعرف صيغة في اشتقاق السعر النظري في علامة التبويب الأساسية.

بيتر 27 ديسمبر، 2018 في 5:19 صباحا.

ستيف 16 ديسمبر، 2018 في 1:22 مساء.

جداول بيانات رائعة - شكرا جزيلا!

بيتر 29 أكتوبر 2018 الساعة 11:05 مساء.

فلاد 29 أكتوبر 2018 في 9:43 مساء.

سعر السهم $ 40.0.

سعر الفائدة 3.0٪

انتهاء الصلاحية في 1.0 شهر (s) 0.1.

ثيتا -2.06 -0.0056.

بيتر 4 يونيو، 2018 في 12:34.

زوران 1 يونيو، 2018 في 11:26 مساء.

مرحبا، كما أنا جديد في خيارات التداول على العقود الآجلة يرجى شرح لي كيفية حساب الهامش، أو قسط يومي، على مؤشر الدولار، كما رأيت على صفحة الآيس الآجلة الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت، أن الهامش لل سترادل هو فقط 100 دولار. أنها رخيصة جدا أنه إذا اشتريت الدعوة ووضع الخيارات مع نفس الإضراب، وتشكيل سترادل، فمن تبدو مربحة لممارسة ساق واحدة في وقت مبكر من الموقف؟ لدي في حسابي 3000 دولار.

بيتر ماي 21st، 2018 أت 5:32 آم.

بيتر 3 أبريل 2018 في 7:08 مساء.

دارونغ 3 أبريل، 2018 في 3:41 صباحا.

لدي سؤال سريع وأنا بدأت للتو لدراسة الخيارات.

بالنسبة ل فواب، عادة، هل يقوم تجار الخيارات بحسابها بأنفسهم أو يميلون للإشارة إلى القيمة المحسوبة من قبل بائعي المعلومات، أو ما إلى ذلك؟ أريد أن أعرف عن اتفاقية السوق من التجار & # 039؛ وجهات النظر ككل لتداول الخيارات.

نقدر إذا كنت تعود لي.

بينتو ياداف 29 مارس، 2018 الساعة 11:49 ص.

وهذا هو البرنامج في وحدات الماكرو جيدة ولكن المطلوبة لتمكين عملها.

بيتر 26 مارس، 2018 في 7:42 مساء.

أميتاب 15 مارس، 2018 الساعة 10:02 صباحا.

مادافان مارس 13th، 2018 أت 7:07 آم.

المرة الأولى أنا ذاهب من خلال أي كتابة مفيدة حتى على تداول الخيار. أحببت كثيرا. ولكن يجب إجراء دراسة متعمقة للدخول في التداول.

جان تشارلز فيبرواري 10th، 2018 أت 9:53 آم.

بيتر جانوري 31st، 2018 أت 4:28 بيإم.

هل تقصد مثالا على الشفرة؟ يمكنك الاطلاع على الشفرة في جدول البيانات. وهي مكتوبة أيضا على صفحة بلاك سكولز.

ديليب كومار 31 يناير 2018 الساعة 3:05 صباحا.

بيتر جانوري 31st، 2018 أت 2:06 آم.

يمكنك فتح محرر فبا لرؤية التعليمات البرمجية المستخدمة لإنشاء القيم. بدلا من ذلك يمكنك أن تبحث في الأمثلة على صفحة نموذج سكولز السوداء.

إقبال يناير 30th، 2018 في 6:22 آم.

بيتر 26 يناير، 2018 في 5:25 مساء.

مرحبا أميت، هل هناك خطأ يمكنك تقديمه؟ ما نظام التشغيل الذي تستخدمه؟ هل شاهدت صفحة الدعم؟

أميت 25 يناير، 2018 في 5:56 ص.

لم يتم فتح المصنف.

سانجيف 29 ديسمبر، 2018 في 10:22 مساء.

شكرا على المصنف.

P 2 ديسمبر 2018 الساعة 10:04 مساء.

يوم جيد. تداول الرجل الهندي اليوم العثور على جدول البيانات ولكن يعمل؟ ننظر في الأمر ويحتاج إصلاح لإصلاح المشكلة؟

أكشاي 29 نوفمبر، 2018 في 11:35 ص.

ديباك 17 نوفمبر 2018 الساعة 10:13 ص.

بيتر نوفيمبر 16th، 2018 أت 5:12 بيإم.

ديباك 16 نوفمبر، 2018 في 9:34 ص.

بيتر أكتوبر 30th، 2018 في 6:11 آم.

نيل 0512 أكتوبر 30th، 2018 في 12:36 آم.

مرحبا بيتر الخير الصباح.

بيتر 5 أكتوبر، 2018 في 10:39 مساء.

حسنا، أرى الآن. في فتح المكتب يجب أن يكون لديك أولا جري تثبيت - تحميل أحدث جري.

بيتر 5 أكتوبر، 2018 في 5:47 مساء.

بعد تمكين وحدات الماكرو، احفظ المستند وأعد فتحه.

كايل 5 أكتوبر، 2018 في 3:24 صباحا.

نعم، هل تلقى ماركوس $؟ و $ نيم؟ خطأ. لقد مكنت ماركوس، ولكن لا يزال الحصول على $ نيم؟ خطأ. شكرا على وقتك.

بيتر 4 أكتوبر 2018 في 5:04 مساء.

نعم، يجب أن تعمل. هل تواجه مشاكل مع أوبين أوفيس؟

كايل 4 أكتوبر، 2018 في 1:39 بعد الظهر.

كنت أتساءل عما إذا كان يمكن فتح هذا الجدول مع مكتب مفتوح؟ إذا كان الأمر كذلك كيف يمكنني أن أذهب في هذا؟

بيتر 3 أكتوبر، 2018 في 11:11 مساء.

نك 1 أكتوبر 2018 الساعة 11:59 صباحا.

مرحبا، أنا جديد إلى الخيارات. I & # 039؛ م حساب الدعوة ووضع أقساط ل تاتاستيل (لقد استخدمت خيارات النمط الأمريكي آلة حاسبة). التاريخ - 30 سبتمبر، 2018.

سعر الإضراب - 400.

سعر الفائدة - 9.00٪

التقلب - 37.28٪ (حصلت على هذا من خيلوستوكس)

تاريخ انتهاء الصلاحية - 25 أكتوبر.

أيضا بلز قل لي ما لوضع سعر الفائدة ومن أين للحصول على تقلبات لأسهم معينة في الحساب.

كال - 27 بوت - 17.40.

لماذا هناك مثل هذا الاختلاف وماذا ينبغي أن تكون استراتيجية التداول بلدي في هذه؟

بيتر 8 سبتمبر، 2018 الساعة 1:49 ص.

نعم، فمن للخيارات الأوروبية لذلك سوف تناسب خيارات مؤشر نيفتي الهندي ولكن ليس خيارات الأسهم.

ميهول ناكار 8 سبتمبر، 2018 في 1:23 ص.

هو هذا الملف صنع في النمط الأوروبي أو الخيار النمط الأمريكي.

كما يتم تداول الخيارات الهندية في النمط الأمريكي.

يمكن ش جعله النمط الأمريكي نموذج لمستخدم السوق الهندي.

ماهاجان 3 سبتمبر، 2018 في 12:34 بعد الظهر.

بيتر 3 سبتمبر 2018 الساعة 6:05 صباحا.

بيتر 3 سبتمبر 2018 الساعة 6:03 صباحا.

جينا 2 سبتمبر، 2018 في 3:04 مساء.

إذا نظرتم إلى ديك 2018 بوتس ل نيتفليكس - لدي انتشار انتشار - قصيرة 245 وطويلة 260 - لماذا لا تعكس هذا الربح من 15 بدلا من 10؟

ماهاجان 2 سبتمبر، 2018 في 6:58 صباحا.

بيتر أوغست 26th، 2018 أت 1:41 آم.

إدوين تشو (هك) أوغست 26th، 2018 أت 12:59 آم.

أنا متداول الخيارات النشطة مع بلدي معتوه التجارة الخاصة، أجد ورقة العمل الخاصة بك & كوت؛ خيارات استراتيجيات مفيدة جدا، ولكن، يمكن أن تلبي مواعيد ينتشر، أنا كانوت العثور على فكرة لإدراج مواقفي عندما تواجه خيارات وعقود فوت من مختلف الشهور؟

نتطلع الى الاستماع منك قريبا.

بيتر 28 يونيو، 2018 في 6:28 بيإم.

سونيل 28 يونيو، 2018 في 11:42.

على أي معرف البريد يجب أن أرسل؟

بيتر يونيو 27th، 2018 في 7:07 بيإم.

مرحبا سونيل، أرسل لي رسالة عبر البريد الإلكتروني، ونحن يمكن أن أعتبر محادثة حاليا.

سونيل 27 يونيو 2018 الساعة 12:06 مساء.

مرحبا بيتر، شكرا جزيلا. كنت قد ذهبت من خلال وظائف ف لكنها تستخدم العديد من وظائف إنبويلد التفوق لحسابات. كنت أريد أن أكتب البرنامج في فوكسبرو (لغة الوقت القديم) التي لم يكن لها وظائف إنبويلد في ذلك، وبالتالي كان يبحث عن المنطق الأساسي في ذلك. أبدا أقل، التفوق هو أيضا مفيدة جدا، والتي لا & # 039؛ ر أعتقد أن أي شخص آخر شاركت أيضا على أي موقع.

بيتر جوون 27th، 2018 أت 6:06 آم.

مرحبا سونيل، ل دلتا والتقلب الضمني يتم تضمين الصيغ في فيسوال باسيك المقدمة مع جدول البيانات في أعلى هذه الصفحة. للتقلب التاريخي يمكنك الرجوع إلى صفحة على هذا الموقع على حساب التقلبات. ومع ذلك، أنا لست متأكدا من احتمال الربح - هل يعني احتمال أن الخيار تنتهي في المال؟

سونيل 26 يونيو، 2018 في 2:24 ص.

كيف يمكنني حساب ما يلي. أريد أن أكتب برنامج لتشغيله على مختلف الأسهم في وقت واحد والقيام المسح المستوى الأول.

2. التقلب الضمني.

3. التقلب التاريخي.

4. احتمال الربح.

بيتر 18 يونيو، 2018 في 2:11 صباحا.

يظهر فجأة؟ ماذا تعني؟

شارك يونيو 17th، 2018 أت 2:25 آم.

حيث هو المنبثقة.

بيتر 4 يونيو، 2018 في 6:46 ص.

ديفراج 4 يونيو، 2018 في 5:55 ص.

مفيدة جدا المادة لطيفة والتفوق هو جيد جدا.

لا يزال هناك سؤال واحد.

كيفية حساب التقلب باستخدام (سعر الخيار، والسعر الفوري، والوقت)

ساتيا ماي 10th، 2018 أت 6:55 آم.

بيتر 28 مارس، 2018 في 4:43 مساء.

وهي تعمل لأي خيار أوروبي - بغض النظر عن البلد الذي يتم تداول الخيارات.

إيما مارش 28th، 2018 أت 7:45 آم.

هل لديك للأسهم الايرلندية.

بيتر 9 مارس، 2018 في 9:29 مساء.

مرحبا كارين، تلك هي بعض النقاط العظيمة!

كارين أويتس 9 مارس 2018 في 8:51 مساء.

هل لا يعمل تداول الخيار الخاص بك لأنك لم تجد هذا النظام الصحيح حتى الآن أو لأنك لم تلتزم بنظام واحد؟

بيتر 20 يناير، 2018 في 5:18 مساء.

بالتأكيد، يمكنك استخدام التقلبات الضمنية إذا أردت. ولكن نقطة استخدام نموذج التسعير هو أن يكون لديك فكرة الخاصة بك من التقلب حتى تعرف متى السوق & كوت؛ ضمنا & كوت؛ قيمة مختلفة عن الخاصة بك. ثم، كنت في وضع أفضل لتحديد ما إذا كان الخيار رخيصة أو مكلفة على أساس المستويات التاريخية.

t كاستل 20 يناير، 2018 في 12:50 بيإم.

الإغريق التي يتم حسابها على علامة التبويب أوبتيونباج من OptionTradingWorkbook. xls يبدو أن تعتمد على التقلب التاريخي. ألا ينبغي تحديد الإغريق عن طريق التقلب الضمني؟ مقارنة قيم الإغريق التي يحسبها هذا المصنف تنتج القيم التي تتفق مع، على سبيل المثال، القيم في تدمريتراد أو ثينكورسويم إلا إذا تم تحرير الصيغ لتحل محل هف مع إيف.

بيتر جانوري 20th، 2018 أت 5:40 آم.

ليس بعد - هل لديك أي أمثلة يمكنك اقتراحها؟ ما نموذج التسعير الذي يستخدمونه؟

r جانوري 20th، 2018 أت 5:14 آم.

أي شيء متاح لخيارات أسعار الفائدة؟

بيتر 19 يناير، 2018 في 8:48 مساء.

ومن املتوقع أن حتقق القيمة العادلة من اآلن حتى تاريخ انتهاء الصالحية.

السؤال العام 19 يناير 2018 الساعة 5:13 مساء.

مرحبا، هو المدخلات السنوية تقلب المدخلات السنوية، أو المجلد للفترة من اليوم إلى تاريخ انتهاء الصلاحية؟ شكر.

إملاك 19 يناير، 2018 في 4:48 صباحا.

جيد جدا، فإنه حل مشكلتي.

سوجاترادر ​​18 يناير، 2018 في 8:50 صباحا.

سعيد جدا مع جدول البيانات.

الشكر والتحيات من الأرجنتين.

بيتر 19 ديسمبر 2018 الساعة 9:30 مساء.

مرحبا مادري، هل مكنت وحدات الماكرو؟ يرجى الاطلاع على صفحة الدعم للحصول على التفاصيل.

مادوري ديسمبر 18th، 2018 أت 3:27 آم.

نفس الرأي لدي حول ورقة انتشار ذلك.

& كوت؛ هذا النموذج لا يعمل، بغض النظر عن ما وضعت في الصفحة الأساسية للقيم، فإنه يحتوي على خطأ اسم غير صالح (#name؟) لجميع الخلايا النتائج. حتى عندما تفتح أول شيء، فإن القيم الافتراضية التي وضعها منشئ المحتوى لا تعمل حتى & كوت؛

مد نوفمبر 25th، 2018 أت 9:29 آم.

هل هذه الصيغ ستعمل في السوق الهندي؟ يرجى الإجابة.

ريك 6 نوفمبر، 2018 في 6:23 ص.

هل لديك للأسهم الولايات المتحدة.

egress63 نوفيمبر 2nd، 2018 أت 7:19 آم.

الاشياء الممتازة. وأخيرا موقع جيد مع جدول بيانات بسيط وسهل الاستخدام!

دينيش 4 أكتوبر، 2018 في 7:55 صباحا.

الرجال، وهذا يعمل وأنه من السهل جدا. مجرد تمكين وحدات الماكرو في التفوق. الطريقة التي تم وضعها هو بسيط جدا ومع القليل وندرستاندينغ من الخيارات أي واحد يمكن استخدامه. العمل العظيم خصيصا استراتيجيات الخيار & أمب؛ صفحة الخيار.

بيتر 3 يناير، 2018 في 5:44 ص.

شكل الرسوم البيانية هو نفسه ولكن القيم مختلفة.

روبرت يناير 2، 2018 في 7:05.

كل الرسم البياني في ورقة ثيتا هي متطابقة. هل استدعاء أوبريون بيانات الرسم البياني السعر الصحيح؟ شكرًا.

ديفيم 1 يناير 2018 في تمام الساعة 9:51 صباحا.

الشيء فتح على الفور بالنسبة لي، يعمل مثل سحر. وكتاب بنينغا. أنا مسرورة جدا أن كنت المشار إليها.

بيتر 23 ديسمبر 2009 في 4:35 مساء.

مرحبا سونغ، هل لديك الصيغة الفعلية للخيارات الآسيوية؟

الأغنية 18 ديسمبر 2009 الساعة 10:30 مساء.

أحتاج إلى مساعدتكم حول تسعير الخيارات الآسيوية باستخدام إكسيل فبا. لا أعرف كيفية كتابة الشفرة.

بيتر 12 نوفمبر 2009 في 6:01 مساء.

هل لا يعمل جدول البيانات مع أوبينوفيس؟

يتساءل 11 نوفمبر 2009 في 8:09 صباحا.

أي الحلول التي ستعمل مع أوبن أوفيس؟

رنوكس 24 أبريل 2009 الساعة 10:55 ص.

رائع جدا! متقن. أنت يا سيدي، فنان. واحد القراصنة القديمة (76 سنة - بدأت على بدب 8) إلى آخر.

بيتر 6 أبريل 2009 في 7:37 صباحا.

كين 6 أبريل 2009 في 05:21 ص.

مرحبا، ماذا لو كنت تستخدم أوفيس على ماك؟ فإنه يحتوي على خطأ اسم غير صالح (#name؟) لجميع الخلايا النتائج. شكرًا.

جيغز 5 أبريل، 2009 في 12:14 بعد الظهر.

حسنا، انها تعمل الآن. لقد قمت بحفظ & أمب؛ أغلقت ملف اكسل، فتحت مرة أخرى، وكانت النتائج هناك، في المناطق الزرقاء! لمعلوماتك، لقد مكنت كافة وحدات الماكرو في & كوت؛ أمان وحدات الماكرو & كوت؛ . لا يمكن الانتظار للعب مع الملف الآن.

جيغز 5 أبريل 2009 في 12:06 بيإم.

لا أرى النافذة المنبثقة. يمكنني استخدام إكسيل 2007 ضمن فيستا. العرض يختلف تماما عن الإصدارات السابقة. لقد مكنت كافة وحدات الماكرو. ولكن لا يزال الحصول على الخطأ #name. اي فكرة؟

جيغز 5 أبريل، 2009 في 12:00 بيإم.

لا أرى النافذة المنبثقة. يمكنني استخدام إكسيل 2007 ضمن فيستا. العرض يختلف تماما عن الإصدارات السابقة. اي فكرة؟

أدمين 23 مارس 2009 في 4:17 ص.

بخيبة أمل 22 مارس 2009 في 4:25 مساء.

هذا النموذج لا يعمل، بغض النظر عن ما كنت وضعت في الصفحة الأساسية للقيم، لديه خطأ اسم غير صالح (#name؟) لجميع الخلايا النتائج. حتى عندما تفتح أول شيء، فإن القيم الافتراضية التي وضعها منشئ المحتوى لا تعمل.

خيارات التداول حاسبة إكسيل.

الخيارات هي مشتقات متطورة من مؤشرات الأسهم / الأسهم التي تشكل جزءا رئيسيا في أي تبادل. فهي توفر العديد من الطرق لحماية وتحوط المخاطر الخاصة بك ضد التقلبات والحركات غير المتوقعة في السوق.

بعض الاستراتيجيات مثل المكالمة المغطاة، ووضع الحماية، وانتشار المكالمة الثور، وما هي الطرق التي يمكنك كسب المال والحد من المخاطر. ولكن في أي تبادل هناك العديد من الخيارات المتاحة بأسعار مختلفة ومعدلات إضراب مختلفة. إذا كنت ترغب في تحليل العائد مقابل المخاطر لكل واحد منهم، يصبح مرهقا ومتعبا لحساب الحد الأقصى للربح / ماكس الخسارة لكل خيار / استراتيجية.

في هذه المقالة سوف تتعلم كيفية إنشاء جدول إكسل الخاص بك لتحليل استراتيجيات الخيار.

خيارات التداول إكسل دعوة طويلة.

إذا ذهبت شراء خيار المكالمة، فإن الحد الأقصى للخسارة يكون مساويا للقسط. ولكن الحد الأقصى للربح الخاص بك سيكون غير محدود.

سعر التعادل سيكون مساويا ل سترايك برايس بالإضافة إلى بريميوم.

وإذا كان السعر عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سترايك السعر ثم،

الربح = السعر عند انتهاء الصلاحية-سترايك السعر قسط.

إذا كان السعر عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سترايك السعر ثم،

إنشاء بنية تشبه الجدول كما هو موضح في الصورة أدناه -

منذ دعوة قصيرة، وضع طويلة ووضع قصيرة متشابهة، فإنه سيكون من غير المجدية لتغطية ذلك أيضا، لذلك المضي قدما وتنفيذها لوحدك في جداول بيانات منفصلة.

خيارات التداول إكسيل كوفيرد كال.

مكالمة مغطاة هي عندما، يتم اختصار خيار الاتصال جنبا إلى جنب مع شراء ما يكفي من الأسهم لتغطية المكالمة. يجب استخدام مكالمة مغطاة عندما يكون لديك عرض محايد قصير الأجل على السهم. أي إذا كنت تعتقد أن سعر السهم لن ينحرف كثيرا عن سعر الإضراب. وبهذه الطريقة، سوف كسب المال على قسط.

سوف مكالمة مغطاة حمايتك من الزيادة السريعة في سعر السهم. مرة أخرى جعل طاولة مماثلة لتلك التي لمكالمة طويلة.

ويتحقق أقصى ربح عندما يصبح سعر السهم مساويا لسعر الإضراب في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

ماكس الربح = سترايك السعر - السعر الحالي + بريميوم.

ماكس الخسارة يحدث عندما يصبح سعر السهم صفر عند انتهاء الصلاحية.

ماكس الخسارة = سعر السهم الحالي - بريميوم.

سعر التعادل هو السعر الذي هو قسط أقل من سعر السهم الحالي.

سعر التعادل = سعر السهم الحالي - بريميوم.

إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سترايك السعر - السعر الحالي + بريميوم.

إلس إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - سعر السهم الحالي + بريميوم.

لذلك، لحساب الربح أدخل الصيغة التالية في الخلية C12 -

بدلا من ذلك، يمكنك أيضا استخدام الصيغة -

خيارات التداول إكسيل حماية وضع.

وضع الحماية ينطوي على الذهاب لفترة طويلة على الأسهم، وشراء خيار وضع لنفس الأسهم. يتم تنفيذ وضع الحماية عندما تكون صعودي على الأسهم، ولكن تريد حماية نفسك من الخسائر في حالة انخفاض سعر السهم.

الربح الأقصى غير محدود.

أقصى خسارة = سترايك السعر - سعر السهم الحالي - بريميوم.

سعر التعادل = السعر الحالي + قسط.

إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - سعر السهم الحالي - بريميوم.

إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سترايك السعر - سعر السهم الحالي - بريميوم.

أنشئ جدولا مماثلا في جدول بيانات آخر كما هو موضح أعلاه.

أدخل الصيغة التالية لحساب الربح -

بدلا من ذلك يمكنك أيضا استخدام وظيفة إف لهذا.

الآن المضي قدما وتنفيذ وضع المغطاة والدعوة وقائية لوحدك.

خيارات تداول اكسل الثور دعوة انتشار.

يتم تنفيذ انتشار المكالمة الثورية عند شراء المكالمة بسعر إضراب أقل ويتم اختصار مكالمة أخرى مع ارتفاع سعر الإضراب. يتم تنفيذها عندما كنت تشعر الصعودي حول الأسهم.

إنشاء بنية جدول مثل تلك الموجودة في الصورة أدناه.

تنفيذ الصيغ نفسها التي قمت بتنفيذها لنداء طويل و نداء قصيرة.

الآن، بالنسبة للجدول الثالث، حیث نحسب إجمالي الربح / الخسارة،

ماكس الربح = (سعر الإضراب للمكالمة القصيرة) - (سعر الإضراب للمكالمة الطويلة) - (قسط المكالمة الطويلة) + (قسط المكالمة القصيرة)

ماكس الخسارة = (قسط للمكالمة طويلة) - (قسط للمكالمة القصيرة)

(سعر المكالمة لفترة طويلة) + (قسط المكالمة الطويلة) - (قسط المكالمة القصيرة)

Overall Profit = (Profit for long call) + (Profit for short call).

So just enter the following formula into cell J12 –

Create similar worksheets for Bull Put Spread, Bear Call Spread and Bear Put Spread.

Options Trading Excel Straddle.

A Straddle is where you have a long position on both a call option and a put option. This is implemented when you expect the stock to change significantly in the near future, but are unsure of which direction it will swing. This can be implemented before a major news announcement which is likely to have a substantial impact on the value of a stock.

Create a table-like structure as shown below –

Notice that there are two break-even stock prices.

First, enter the same formulas for the Long Call and Long Put as we did in the previous sections.

The max profit is infinity/unlimited.

Max Loss = Premium on Call + Premium on Put.

So just enter the formula =C6+F6 into C13.

We will Break-Even if either.

Stock Price = Strike Price + Premium on call + Premium on Put.

Stock Price = Strike Price – Premium on call – Premium on put.

Finally, the overall profit is just the sum of profit on call + profit on put.

Options Trading Excel Collar.

A collar is an options strategy which is protective in nature, which is implemented after a long position in a stock has proved to be profitable. It is implemented by purchasing a put option, writing a call option, and being long on a stock.

It is meant to prevent excessive losses, but also restricts excessive gains. The Collar is basically a combination of a covered call and a protective put.

It minimizes the cost due to premium by writing a call option of same/similar premium.

Again, your data needs to look like this –

Enter the max profit, max loss, breakeven and profit formulae for the long put and short call as shown in the previous sections.

Maximum profit is realized when the price reaches up to the Call option strike price, this way, there is no loss due to writing of call option, and we realize a profit because we already hold the stock, whose value has increased.

Max Loss occurs when the stock goes to zero, but our losses are cut short due to our put option, so max loss = Current Stock Price – Strike Price of put option.

If the stock price remains the same, we neither gain nor lose, therefore our breakeven price is equal to the current stock price itself.

To calculate the profit enter the following formula into cell C15 –

استنتاج.

Now that you have created your own options trading Excel spreadsheet for options analysis, not only is it easier for you to evaluate different strategies, you have also gained a deeper understanding of the different types of strategies.

AlgoJi is the only forum in India which does not has trading partnership (commission sharing) with any broker/vendor. Even though we have industry collaborations across India. وهذا يجعلنا غير متحيز ويبقي البيانات الخاصة بك آمنة.